Das Problem kenne ich auch von div. ServicePacks von Microsoft.
Bei signierten Programmen muss zuerst die Signatur geprüft werden, bevor das Programm gestartet wird - und das kann bei umfangreichen Dateien schon mal ordentlich dauern. Da GR aber hier "selbstentpackende" Archive verwendet, prüft auch hier der Installer vor dem eigentlichen Start, ob die Installationsdatei in Ordnung ist - und das kann (je nach Rechner, Virenscanner, DVD-Laufwerk) schon ein Weilchen dauern.
Warten hilft da - zur Not einfach mal im Taskmanager schauen, wieviel Arbeitsspeicher (Stichwort Speicherauslastung) das Programm verwendet - falls dieser Wert bei wenigen KB steht, prüfen entweder Virenscanner oder Windows die Anwendung...