Soo einfach gar nicht...
Zuerst einmal muss das schnelle Entfernen vom Stick deaktiviert/der Schreibcache aktiviert werden.
Dafür machst du einen Rechtsklick auf das Laufwerk im Arbeitsplatz und lässt dir die Eigenschaften anzeigen.
Im Eigenschaftendialog gibt es nun auch den Registerreiter "Hardware", in dem du deinen Stick auswählen kannst und darauf doppelklickst. Jetzt sollte sich ein neuer Dialog öffnen, der ähnlich wie dein Stick genannt wird. Bei mir heißt der z.B. "Eigenschaften von MemoryStick0 Device". Als Registerreiter sollte jetzt auch "Richtlinien" verfügbar sein - hier gibt's dann die Möglichkeit zwischen "Für schnelles Entfernen optimiert" oder "Für Leistung optimiert" auszuwählen. Wichtig ist hier, den Punkt "Für Leistung optimiert" zu wählen.
Jetzt kann die bd. offenen Dialogfelder per Klick auf "OK" schließen.
Anschließend solltest du - nach einmal Abstecken und wieder Anstecken - in der Lage sein, den Stick auf NTFS zu formatieren.
Wichtig ist jetzt aber:
A) Der Stick muss fortan immer erst über die Option "Hardware sicher entfernen" vom System abgemeldet werden, bevor man ihn (physikalisch) abzieht. Das System beendet dabei alle Lese- und Schreibzugriffe und sagt dir dann, wann du den Stick vom PC trennen darfst.
B) NTFS kennt Dateirechte - im Gegensatz zu FAT32. Es kann also sein, dass du, wenn du den Stick des öfteren zwischen verschiedenen PCs hin- und hersteckst, nicht auf die Dateien aufgrund der Dateirechte zugreifen kannst. Hier hilft nur ein zusätzlicher Eintrag in der Rechtetabelle des Sticks, welchen man ohne Probleme nur in der Pro-Version von WindowsXP setzen kann.
C) NTFS ist nicht zu allen Systemen kompatibel - insbesondere nicht zu z.B. Radios/Recordern, welche MP3s/AVIs o.ä. abspielen. Selbst bei Linux-Systemen kann NTFS zu Problemen führen. Und auch Windows 9x/ME können KEIN NTFS lesen.